Malaga werd gesticht door de Feniciër in de 8e eeuw a.c., die een nederzetting bouwden dichtbij een heuvelachtig gebied wat nu La Alcazaba genoemd is. De Romeinen waren echter verantwoordelijk voor het bouwen van de stad Malaga.
Gedurende de aanwezigheid van de Arabieren kende Malaga één van zijn beste periodes. Heden ten dage is Malaga een moderne stad die niet ophoudt met groeien.
De ontwikkeling van de Costa del Sol, waardoor Malaga een van ‘s werelds belangrijkste toeristische steden is geworden, maakt het één van de meest belangrijke toeristische gebieden van het Iberisch schiereiland, vooral vanwege het stabiele klimaat gedurende het hele jaar.